Die Heimat des Welsh Corgi Pembroke ist das Keltenland Wales und dort die Grafschaft Pembroke, wie schon der Name sagt. Es gibt auch noch den Welsh Corgi Cardigan, von dem hier jedoch nicht weiter die Rede ist. Wie bei vielen Rassen kann man auch bei den Pembrokes über ihre frühen Anfänge nur spekulieren. Auffallend ist die Ähnlichkeit des Pembrokes mit dem Västgötaspets (Swedish Vallhund) und dem Lundehund, die mit den Wikingern auf die britischen Inseln kamen.
Im 10. Jahrhundert wird in der walisischen Gesetzgebung eine hohe Strafe für Diebstahl oder Tötung eines „curre“ oder „cur“-dog angedroht. Corgi bedeutet im Walisischen soviel wie „kleiner (niedriger) Hund“.
Über Jahrhunderte hinweg waren die Corgis unersetzliche Bauernhunde. Von jeher wurden die Pembrokes nur beim Großvieh eingesetzt: sie brachten Rinder und Ponys auf die weitläufigen, nicht eingezäunten Weiden und wieder zurück und trieben sie bei Bedarf auch über die Berge zu den Viehmärkten bis nach England. Außerdem hielten sie auf dem Hof Nager und Raubzeug kurz, meldeten Besucher und spielten auch mit den Kindern.